EuroWire , BRUSEL , 19. března 2026: Evropská centrální banka ( ECB ) naléhavě vyzvala banky eurozóny, aby posílily svou připravenost na geopolitické otřesy, a požádala věřitele, aby provedli interní zátěžové testy a stanovili konkrétní kroky na ochranu svých kapitálových pozic před konflikty a obchodním napětím. Claudia Buch, předsedkyně Rady dohledu ECB, Evropskému parlamentu sdělila, že by se neměla předpokládat odolnost, i když banky hlásí solidní úroveň kapitálu a stabilní kvalitu aktiv.
Buch uvedl, že orgány dohledu chtějí, aby banky identifikovaly geopolitické rizikové události, které by mohly snížit kmenový kapitál Tier 1 (CET1) o nejméně 300 bazických bodů, a aby specifikovaly, jaká preventivní opatření by přijaly k omezení dopadu. Tento přístup má orgánům dohledu poskytnout jasnější představu o tom, jak jednotlivé instituce posuzují a řídí svou vlastní expozici vůči geopolitickým hrozbám, spíše než aby se spoléhaly pouze na jeden standardizovaný scénář.
Banky v eurozóně vstupují do období „rostoucí geopolitické nejistoty“ z pozice relativní síly, uvedla Buch. Uvedla souhrnný poměr CET1 kolem 16 % u významných institucí a uvedla, že podíl nesplácených úvěrů zůstal stabilní na úrovni kolem 2 %. Varovala však, že zranitelnosti přetrvávají a mohly by se stát viditelnějšími, pokud se geopolitické a ekonomické napětí projeví na dlužnících a cenách aktiv se zpožděním. Buch poukázala na expozice v oblasti komerčních nemovitostí a úvěry malým a středním podnikům jako na oblasti, kde si rizika vyžadují bedlivou pozornost. Uvedla, že orgány dohledu zůstávají ostražité vůči slabinám specifickým pro daný sektor, které se mohou objevit, i když se hlavní ukazatele, jako jsou kapitálové poměry a úroveň nesplácených úvěrů, zdají být stabilní.
Změna důrazu ECB navazuje na loňský zátěžový test v celé EU, který aplikoval společný scénář poklesu spojený s geopolitickými třenicemi a protekcionistickými opatřeními. Buch uvedl, že nový test, řízený bankami, má ukázat, jak každý věřitel hodnotí své vlastní zranitelnosti a negativní rizika, což orgánům dohledu umožní porovnat interní předpoklady, identifikaci rizik a plánovaná opatření ke zmírnění rizik napříč institucemi.
Proč ECB v roce 2026 přechází na scénáře řízené bankami
Orgány dohledu rovněž upozornily na samostatnou obavu: banky by mohly čelit tlaku na oslabení úvěrových standardů, jelikož se konkurence zostřuje, zatímco úvěrové ztráty zůstávají relativně nízké. Buchová uvedla, že orgány dohledu budou podrobněji zkoumat standardy pro poskytování úvěrů, aby zjistily, zda podmínky úvěrů nadále odrážejí podkladová rizika. Dodala, že neexistují jasné důkazy o rozsáhlém zhoršení, ale poznamenala, že dostupné údaje jsou neúplné, což bankám ztěžuje porovnávání jejich úvěrových podmínek s širším trhem.
Buch uvedla, že ECB, kromě přísnějších očekávání ohledně identifikace rizik a disciplíny při upisování, zefektivňuje prvky své dohledové činnosti, aby se více zaměřila na podstatné hrozby pro odolnost. Dodatečné dohledové zprávy shromažďované každý rok v rámci hodnocení jednotlivých bank se podle ní snížily přibližně o 20 %, což je součástí snahy o snížení zátěže, kde je to možné, a zároveň o zachování kontroly klíčových rizik.
Buch uvedla, že ECB také standardizuje procesy dohledu, včetně rozhodnutí o kapitálu, schvalování interních modelů, hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti a kontrol na místě. Cílem je podle ní urychlit případy s nižším rizikem a věnovat více pozornosti složitým situacím a potenciálně systémovým problémům, které vyžadují hlubší zapojení dohledu.
Řízení rizika koncentrace třetích stran a cloudu
Provozní odolnost se v poselství ECB prominentně objevila. Buch uvedla, že solidní ziskovost bank jim dává příležitost investovat do informačních technologií, digitalizace a kontrol v době, kdy sektor čelí častějším kybernetickým útokům, širšímu využívání umělé inteligence a větší závislosti na externích kritických službách. Tvrdila, že posilování provozních schopností je stále důležitější pro udržení odolnosti, konkurenceschopnosti a důvěry zákazníků.
Buchová zopakovala, že plné zavedení Basel III by mělo zůstat politickou prioritou, a znovu vyzvala k hlubší integraci evropského trhu. Zopakovala také dlouhodobé výzvy k pokroku v oblasti společného rámce ochrany vkladů a k silnějšímu zajištění likvidity pro banky v procesu řešení krize a tato opatření zařadila do širšího úsilí o posílení stability bankovního systému.
ECB sdělila věřitelům, že současné rezervy poskytují čas a prostor, ale nikoli imunitu. Vzhledem k rostoucí geopolitické nejistotě chtějí orgány dohledu, aby banky testovaly odolnost přímočařeji, zpřísnily interní připravenost a zajistily, aby kapitálové, upisovací a provozní záruky zůstaly v souladu s volatilnějším rizikovým prostředím.
Článek o přechodu ECB od celounijních zátěžových testů k scénářům vedeným bankami se poprvé objevil na British Brief .